Browsing Tesis by Subject "Valores de renta fija"
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Estimaciones alternativas del VAR en portafolios de renta fija con distribuciones no normales
(Universidad del Pacífico, 2021-01)La normalidad de los retornos en el cálculo del Value at Risk ha sido siempre un supuesto polémico, y se ha puesto más en duda luego de la crisis financiera de 2008. En ese sentido, se pretende comparar y hallar la mejor ...Acceso abierto -
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del Pacífico, 2011)Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...Acceso abierto
