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dc.contributor.advisorDelgado Quiñones, Francisco
dc.contributor.authorCrespo Flores, Gerardo
dc.contributor.authorHuaroto Manco, Miguel Angel
dc.contributor.authorLópez Tapia, Omar
dc.creatorCrespo Flores, Gerardo
dc.creatorCrespo Flores, Gerardo
dc.creatorHuaroto Manco, Miguel Angel
dc.creatorHuaroto Manco, Miguel Angel
dc.creatorLópez Tapia, Omar
dc.creatorLópez Tapia, Omar
dc.date.accessioned2018-12-20T15:13:20Z
dc.date.available2018-12-20T15:13:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/2185
dc.identifier.citationCrespo Flores, G., Huaroto Manco, M. A., & López Tapia, O. (2015). Probabilidad de salida de banco en el sistema financiero peruano : hechos estilizados para el periodo 1993-2000 (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado dees_PE
dc.description.abstractEl trabajo de investigación se centra en analizar la probabilidad de salida de un banco en el sistema financiero peruano y entender cuáles fueron los factores determinantes que le dieron origen en la década de los 90; se analizarán los factores externos e internos al banco. Este trabajo tiene como objetivo encontrar un grupo de indicadores que nos permita predecir si una entidad financiera sufre problemas que podrían originar su salida del sistema financiero peruano. La identificación de los indicadores preventivos se basa en un modelo de datos panel con información de 32 bancos entre el periodo 1993 y 2000, se tomó este período debido a que 47% de los bancos tuvo problemas dejando de reportar sus estados financieros (EE. FF.) a la Superintendencia de Banca y Seguros, así mismo, el análisis de los resultados se describe en el cuarto capítulo. El trabajo analiza la etapa de crisis individual de cada banco estimando la probabilidad de salida. La contribución de cada variable explicativa está medida por su contribución en la probabilidad de salida del banco. La estimación es realizada usando datos mensuales e información de datos de panel de bancos. Se procedió a validar los resultados empleando una salida real no considerada dentro de la muestra de desarrollo, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Pisco, la cual dejó de reportar sus EE. FF. a la Superintendencia de Banca y Seguros en mayo de 2014, tomamos una ventana temporal de 11 meses antes de la salida del sistema, y entidades financieras como referencia CMAC Arequipa y BBVA Banco Continental, con ello se esperaba tener una probabilidad creciente de salida una vez que se aproxima a la salida real, mientras que en las entidades que no salieron en dicho periodo una menor probabilidad y que esta sea estable en el tiempo; los resultados fueron los esperados y se encuentran detallados en el cuarto capítulo.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectBancos en quiebra--Perú--Tesises_PE
dc.subjectSistema financiero--Perú--Tesises_PE
dc.subjectFinanzas--Tesises_PE
dc.titleProbabilidad de salida de banco en el sistema financiero peruano : hechos estilizados para el periodo 1993-2000es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.publisher.countryPerúes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad del Pacífico. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Finanzases_PE
thesis.degree.disciplineFinanzases_PE


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