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dc.contributor.authorAscarruz Herrera, Beatriz Jenny
dc.creatorAscarruz Herrera, Beatriz Jenny
dc.date.accessioned2014-03-11T13:15:57Z
dc.date.available2014-03-11T13:15:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/147
dc.identifier.citationAscarruz, B.J. (2011). VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/147es_PE
dc.description.abstractAnaliza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectRiesgo (Finanzas)es_PE
dc.subjectValores de renta fijaes_PE
dc.subjectFinanzases_PE
dc.titleVaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fijaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.publisher.countryPerúes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad del Pacífico. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Finanzases_PE
thesis.degree.disciplineFinanzases_PE


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