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dc.contributor.advisorUrrunaga, Roberto
dc.contributor.authorAllaín Cañote, Luis Daniel
dc.date.accessioned2015-12-04T13:58:55Z
dc.date.available2015-12-04T13:58:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/1015
dc.identifier.citationAllaín, L.D. (2006). Indicadores de vulnerabilidad financiera para los sistemas financieros en América Latina y aplicación para el caso peruano (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1015es_PE
dc.description.abstractEl presente trabajo diseña un modelo estadístico que pueda ser usado en distintos sistemas financieros latinoamericanos, aprovechando tanto la ventaja de la similitud de riesgos a los que dichos sistemas están expuestos como la importancia del contagio financiero que puede darse en la región, en el caso de que algunos de ellos sean afectados por una crisis. Por otra parte, la ventaja de usar una metodología que capture las fuentes de volatilidad y las presente de una forma transparente salta a la vista, pues no se requiere la calibración específica de un modelo ni la interpretación de una probabilidad como alta o baja, sino simplemente proveer de la data necesaria para obtener una lectura en múltiples planos de la situación del sistema financiero. De esta manera, la metodología presentada en este trabajo permite capturar no solo las fuentes internas más comunes, sino las exposiciones que pueden ser posible fuente de contagio para los sistemas financieros de los países latinoamericanos y presentarlas como probabilidades de ocurrencia o de una forma mucho más transparente e intuitiva. El trabajo propone y desarrolla un sistema de alerta temprana, con dos metodologías complementarias que pueden ser aplicadas en la región, para luego mostrar su aplicación específica al caso peruano. El resto del trabajo se desarrolla como sigue: el primer capítulo describe el marco teórico y los principales avances en el campo, mientras que el segundo discute la metodología del sistema y la data usada para su desarrollo. El tercer capítulo muestra los resultados para el Perú y el cuarto expande el modelo con fines de predicción. Por último, se presentan las conclusiones, observaciones finales y posibles ampliaciones del modelo.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectBancoses_PE
dc.subjectMercado financieroes_PE
dc.subjectIndicadores financieroses_PE
dc.subjectFinanzases_PE
dc.titleIndicadores de vulnerabilidad financiera para los sistemas financieros en América Latina y aplicación para el caso peruanoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.publisher.countryPerúes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad del Pacífico. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Finanzases_PE
thesis.degree.disciplineFinanzases_PE


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