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dc.contributor.authorJiménez Sotelo, Renzo Antonio
dc.creatorJiménez Sotelo, Renzo Antonio
dc.date.accessioned2015-04-08T22:02:47Z
dc.date.available2015-04-08T22:02:47Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/587
dc.identifier.issn2223-1757
dc.identifier.citationJiménez, R. (2003). Riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario: perspectiva de una economía latinoamericana parcialmente dolarizada. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, (52/53), 92-134. doi: 10.21678/apuntes.52/53.533es_PE
dc.description.abstractLas tradicionales definiciones de riesgo, desde el punto de vista de la supervisión,no contemplan explícitamente la existencia e interacción de otros riesgos importantes como los riesgos crediticios producto de otros riesgos no coberturados. Uno de estos riesgos es el riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario incurrido por los deudores de sistemas bancarios parcialmente dolarizados y que no ha sido contemplado directamente en la doctrina propuesta por el Comité de Basilea. La idea de este documento es establecer criterios básicos para la evaluación dedicho riesgo y plantear las principales consecuencias que tiene sobre la calificación de riesgo de deuda emitida en monedas diferentes y sobre la constitución de provisiones y la asignación de capital económico en las entidades financieras con clientes cuya deuda presenta este descalce cambiario. Este enfoque alienta a introducir, cuanto antes, agresivos mecanismos de gestión global y cuantitativa del riesgo en el sistema financiero, actualmente inexistentes.es_ES
dc.description.abstractTraditional risk definitions, based on supervisor’s point of view, don’t beholdexplicitly the existence and interaction of other important risks such as derivativecredit risks from other unsecured risk by debtors of bank system in economiespartially “dollarized”. One of these critical risks is derivative credit risk fromexchange risk, which hasn’t been stated directly in doctrine proposed by Basel Committee. This paper settles basic criteria to analyze this risk and describes the principal consequences of issuing debt in a different currency, over credit rating, provisionsand the economic capital that must be assigned in the financial entities (whosecustomers debt show gap currency). These regulations encourage introducingas soon as possible aggressive mechanisms of global and quantitative managementof risk into the financial system, non-existent in countries like Peru.
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacífico. Centro de Investigaciónes_PE
dc.relationhttp://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/533/535
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectRiesgo de créditoes_PE
dc.titleRiesgo crediticio derivado del riesgo cambiario: perspectiva de una economía latinoamericana parcialmente dolarizadaes_PE
dc.title.alternativeRisk of credites_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21678/apuntes.52/53.533
dc.publisher.countryPerúes_PE


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  • Apuntes [539]
    Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico - UP

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