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dc.contributor.advisorMontoro Llamosas, Carlos
dc.contributor.authorOrtiz Aparicio, Antonio
dc.contributor.authorSánchez Tapia, William Richard
dc.creatorOrtiz Aparicio, Antonio
dc.creatorOrtiz Aparicio, Antonio
dc.creatorSánchez Tapia, William Richard
dc.creatorSánchez Tapia, William Richard
dc.date.accessioned2019-05-08T16:18:18Z
dc.date.available2019-05-08T16:18:18Z
dc.date.issued2009-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/2282
dc.identifier.citationOrtiz Aparicio, A., & Sánchez Tapia, W. R. (2009). Rigideces financieras y fluctuaciones económicas : un modelo de equilibrio general con intermediarios financieros (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2282es_PE
dc.description.abstractEn el presente documento se analizan los efectos de las rigideces financieras en la generación de fluctuaciones económicas. Se presenta un modelo de equilibrio general dinámico estocástico que incorpora intermediarios financieros en un entorno de competencia monopolística, los cuales enfrentan rigideces en la fijación de sus tasas de interés de depósitos y préstamos. El modelo planteado incorpora pérdidas por incumplimiento dependientes del ciclo económico que influyen en la fijación de las tasas de préstamos. Los resultados de las simulaciones numéricas muestran que la existencia de rigideces en la fijación de tasas genera traspaso incompleto de tasas de interés tanto en el corto como en el largo plazo, y son relevantes para explicar el comportamiento de las fluctuaciones económicas. Asimismo, se encuentra que en nuestro modelo, las rigideces en la fijación de la tasa de interés de depósitos tienen igual o mayor impacto que las rigideces en préstamos sobre las fluctuaciones económicas, debido a su impacto directo en la brecha producto, a diferencia de las rigideces en las tasas de préstamos que impactan marginalmente sobre la inflación. Finalmente, la incorporación de pérdidas por incumplimiento endógenas permite explicar por qué en presencia de rigideces en las tasas de préstamos, el traspaso de la tasa de referencia a las tasas de interés de préstamos puede ser menor a la unidad en el corto plazo, pero cercano o superior a la unidad en el largo plazo.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectModelos económicos--Tesises_PE
dc.subjectTasas de interés--Tesises_PE
dc.subjectCiclos económicos--Tesises_PE
dc.subjectInstituciones financieras--Tesises_PE
dc.subjectEconomía--Tesises_PE
dc.titleRigideces financieras y fluctuaciones económicas : un modelo de equilibrio general con intermediarios financieroses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.publisher.countryPerúes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad del Pacífico. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Economíaes_PE
thesis.degree.disciplineEconomíaes_PE


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