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    • VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija 

      Ascarruz Herrera, Beatriz Jenny (Universidad del Pacífico, 2011)
      Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
      Acceso abierto