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dc.contributor.advisorPalma Galindo, Fernando
dc.contributor.authorPeschiera Pérez Salmón, Juan Alonso
dc.creatorPeschiera Pérez Salmón, Juan Alonso
dc.date.accessioned2016-08-08T19:02:20Z
dc.date.available2016-08-08T19:02:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/1152
dc.identifier.citationPeschiera, J.A. (2014). Determinantes de momentum en acciones del mercado integrado de Latinoamérica (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1152es_PE
dc.description.abstractSe denomina momentum a la tendencia de ciertos activos financieros a generar retornos que están relacionados positivamente con los retornos que han obtenido en el pasado reciente. En principio, se distinguen dos tipos de momentum. El primer tipo, a nivel de sección cruzada, se observa en grupos de activos financieros cuando aquellos instrumentos que han tenido un rendimiento relativamente superior o inferior en el pasado, mantienen el mismo desempeño relativo a futuro. El segundo tipo, a nivel de serie de tiempo, se observa cuando el desempeño de un activo en particular tiene un fuerte componente autorregresivo positivo. Esta investigación se enfoca principalmente en el momentum de sección cruzada. Como se detallará más adelante, el momentum ha sido documentado en muchos mercados, pero no existe un consenso sobre las causas que lo motivan. Los objetivos de esta investigación son, primero, identificar si existe momentum en los mercados de acciones de Chile, Colombia, México y Perú. Segundo, contribuir a la literatura internacional tratando de analizar cuáles son las causas del momentum. Los resultados de esta investigación confirman que existe momentum en los mercados de acciones analizados y bridan apoyo parcial a las teorías, basadas en finanzas conductuales (behavioral finance) que se han postulado para explicar el momentum.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectAcciones (Bolsa)--Tesises_PE
dc.subjectFinanzas--Tesises_PE
dc.titleDeterminantes de momentum en acciones del mercado integrado de Latinoaméricaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.publisher.countryPerúes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad del Pacífico. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Finanzases_PE
thesis.degree.disciplineFinanzases_PE


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